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利率互換交易的基本原理就是大衛•李嘉圖的比較優勢理論與利益共用。 ... 最早是零息票互換定價法,把利率互換看成是兩個債券的交換:固定利率和浮動利率債券。 ... 而在該市場籌資的類型與其所需不...More
利率交換的基本交易型態為固定利率與浮動利率(Fixed-Floating Swap)的交換,亦稱為Plain Vanilla IRS,市場上尚有牽涉不同浮動利率指標間的交換,如基差 ... ...More
利率選擇權基本類型有2種:. 利率買權-一般稱為利率上限選擇權(Caplet). 在比價日時:. 若指標利率> 履約利率,則買方收取(賣方支付)的利息差額為:名目 ... ...More
典型的利率交換合約,一般為固定利率與浮動利率的交換,例如:甲公司想以6%的固定利率發行一筆1000萬美元的2年期公司債,但以該公司的信用等級,只能 ... ...More
另該契約並不交換名目本金,僅就各付息週期屆至時結算兩交換利息之淨額辦理交割支付。 利率交換之種類為何? 除了基本型態之固定利率/浮動 ... 關閉廣告 ...More
利率交換. 商品介紹-利率衍生性金融商品 ...More